莫尼塔市场量化观察周报之十五物业

莫尼塔：市场量化观察周报之十五 类别： 机构： 研究员：

观察 [摘要]

报告摘要上周沪、深两市净融资余额总量开始回升，沪市处于历史平均水平，深市处于低位，表明投资者较为谨慎；从个股看，沪市民生银行（600016）上周的融资买入额占上周成交量比例最大；深市中信国安（000839）上周的融资买入额占上周成交量比例最大。；上周，本月募集资金118.4亿元，其中IPO募集资金占比92%。上周募集资金最多的行业为材料；上周，各个合约的价格继续下降，期现货溢价比在1下方。主力合约成交额7.2千亿元，较前一周增加28.4%；普通股票型基金平均估算仓位80.9%，其中大盘股占比27.3%，中小盘股占比53.6%；偏股混合型基金平均估算仓位74.3%，大盘股仓位23%，中小盘股仓位51.3%；GARCH波动率最新监测值17.02%，和上周波动水平持平，但仍位于下阈值下方，预示大盘整体处于弱势行情，上涨动力不足；上证综指活力指数将还有下跌，伴随大盘下跌；大宗商品短期将继续下跌，但全年来看贵金属涨势不变，但速度将被上升的美元所遏制，关注美国国债限额调整；A/H股套利机会重点关注：青岛啤酒、山东墨龙和中国石油；上周绝对动量增长最快的为综合、纺织服装和房地产，趋势投资建议加仓综合，反转关注有色金属、黑色金属和机械设备；上周，整个ETF市场总份额减少82368万份，减少1.2%。。